По умолчанию, поддержка OpenVPN на VPS/OpenVZ может быть не включена.

Для активации данной возможности включите поддержку tun|tap в VEmanager, в свойствах контейнера VPS, подробнее о том как это сделать можно узнать тут. Обращаем Ваше внимание, что при переустановке системы потребуется снова подключать для VPS нужный модуль.